Formado no FC Barcelona, Keita Baldé ingressou na Lazio em 2012, onde fez sua estreia profissional. Autor de 26 gols em 110 jogos com o clube romano de 2013 a 2017, ele também se tornou jogador da seleção senegalesa em 2016, antes de se juntar ao AS Monaco em agosto de 2017. Keita Baldé disputou 23 partidas e marcou oito gols com a camisa Rouge et Blanc em 2017-2018, antes de atuar por empréstimo na Inter de Milão na temporada seguinte (24 jogos, cinco gols), e retornar ao AS Monaco no verão de 2019.